Binäres Put Gamma Binäres Put-Gamma ist die Metrik, die die Änderung des Deltas aufgrund einer Änderung des zugrunde liegenden Preises beschreibt, dh sie ist die erste Ableitung der binären Put-Option delta gegenüber einer Änderung des zugrunde liegenden Preises und wird als dargestellt : Der binäre put-Gamma ist anschließend der Gradient der Delta-Profile der Fig. 1 amp 2 auf binäre Put-Optionen deltas. Für Gleichungen und mathematische Analysen: binary put option gamma. Was ist die Relevanz der binären put Gamma Gamma, ob diskutiert Binärdateien oder Konventionen, gibt die Rate der Veränderung der Exposition gegenüber dem zugrunde liegenden. Wenn man lange das Gold gesetzt dargestellt dann, wenn es out-of-the-money das Delta 0,30 sein kann. Eine lange 100 Vertragsposition wäre dann gleichbedeutend mit kurzen 30 Futures. Diese Position wird lang sein Gamma, was bedeutet, wenn die zugrunde liegenden fällt so weit wie der Streik das Delta wird zunehmend negativ, so dass kurz vor dem Streik, wenn das Delta ist jetzt 0,60, dann wäre die Position gleichbedeutend mit kurzen 60 Futures. Auf der anderen Seite, wenn der zugrunde liegende Preis stieg dann die Position bleiben lange Gamma, bis es Null nähert. Dies würde bedeuten, dass, wie die zugrunde liegenden stieg das absolute Delta auf, vielleicht 0,10 fallen würde, so dass die äquivalente Position ist jetzt kurz nur 10 Futures. Wäre die Position als Delta-Neutral, dh 30 Futures wurden zusammen mit den Puts gekauft, so wäre am unteren Delta das Netto-Delta 0,30 (anstatt 0,60) und bei dem höheren Underlying das Netto-Delta 20 gewesen So dass auf dem Weg nach unten die Position wäre gleichwertig 30 Futures 0, dh rentabel, während auf dem Weg wäre es 0 Futures 20, auch profitabel gewesen. Negative Delta gibt an, dass, wenn der Underlying steigt, würde zunehmend kürzer werden Futures, während auf dem Weg nach unten schrittweise lange Futures. Binary Put Gamma w. r.t. Zeit Binär gesetztes Gamma wird mit der Zeit bis zum Verfall in Fig. 1 angezeigt. Wie bei dem Binär-Aufruf-Gamma ist das Binär-Put-Gamma positiv, wenn es außerhalb des Geldes und negativ ist, wenn es sich im Geld befindet, während es Null ist, Geld. Die Zeitdauer bis zum Verfall hat einen großen Einfluß auf den Absolutwert des Gamma mit sehr kurzfristigen Optionen mit gamma, die dazu neigen, während das Beispiel von Fig. 1 zeigt, daß gamma bei der 25-Tage-25-Option ziemlich flach bei Null ist . Abb.1 8211 Gold 1700 Binäre Optionen Setzen Sie Gamma w. r.t. Zeit bis Expiry Binary Put Gamma w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 2 liefert Binär-Put-Gamma über eine Reihe von impliziten Volatilitäten. Der absolute Wert des binären put Gamma ist relativ statisch im Bereich der impliziten Volatilität. Da die implizite Volatilität sinkt, fallen der Spitzenwert und die Trogwirkung der Optionen in den Streik, was die Steigerung des Deltas widerspiegelt, was wiederum die zunehmend höhere Verzahnung der Strategie signalisiert. Abb. 2 8211 Gold 1700 Binär Put Optionen Gamma w. r.t. Implizierte Volatilität Binär gesetztes Gamma ist null, wenn am Geld, so dass, wenn das Underlying durch den Schlag geht, sich die Position von langem Gamma zu kurzem Gamma ändert und umgekehrt. Das Trading eines Optionsbuchs als Market Maker ist mit Schwierigkeiten verbunden, wie Binäräste zur Hedge Pass durch den Streik und werden eine Haftung in ihrem eigenen Recht. Es gibt eine Fülle von Online-Plattformen bietet nun sehr kurzfristige Handelschancen und die Marketing-Strategie dieser Plattformen ist es, die hohen Renditen zu betonen. Diese hohen Renditen basieren auf den extrem hohen binären Deltas, die von den hohen Gammas unterstützt werden. Abbildung 2 der Binär-Put-Optionen-Deltaseite zeigt 5-Tage 1700 binäre Put-Optionen-Delta-Profile. Bei dem zugrunde liegenden Goldpreis von 1725 und 25 implizite Volatilität ist das Delta 0.702929 wert. Das binäre put delta bei den Basiswerten von 1720 und 1730 sind 0.736039 bzw. 0.664852. Verwendung der Finite-Differenzen-Methode: S 1 Der höhere zugrunde liegende Preis S 2 Der niedrigere zugrunde liegende Preis 1 Binary Put Option Delta mit dem höheren zugrunde liegenden Preis 2 Binary Put Optionspreis mit dem niedrigeren zugrundeliegenden Kurs, so dass die oben genannten Zahlen einen 5-Tage-Binärsatz liefern Optionen gamma von: Binary Put Gamma (-0.664852 (-0.736039)) (17301720) 0,007119 Wenn das zugrunde liegende Preisinkrement von 5 auf 0,00001 verringert wurde, so dass das 5-Tage-Gamma zu: Binary Put Gamma (-0,70292907 (-0,70292922)) (1725.000011724.99999) 0.007152 Gamma ist eine äußerst wichtige Kennzahl für den Handel in der Optionshandelsbranche. Händler definieren sich durch ihre Haltung gegenüber Gamma, die sich als langer Gamma oder kurzer Gamma-Spieler bezeichnen. Unabhängig von den Marktbedingungen ist es vielleicht irrational sollte nicht ein kurzer Gamma-Trader auf volatile Märkte und werden ein langer Gamma-Trader Möglicherweise. Aber nie auf dieser Website erhalten Sie Unterstützung für die rationale Erwartungstheorie Als ein lokaler Option Trader für viele Jahre, hat das rationale Verhalten der Märkte nie, und wird wahrscheinlich nie existieren. Binary Call Option Gamma Binary Call Option Gamma misst die Änderung in Die binäre Call-Option delta aufgrund einer Änderung des zugrunde liegenden Kurses und ist der Gradient der Steigung des binären Call-Optionen-Delta-Profils gegenüber dem Basiswert. Im Folgenden finden Sie eine Finite-Gamma-Auswertung, gefolgt von der Empfindlichkeit der gamma8217s zur impliziten Volatilität und Zeit bis zum Ablauf, der Anwendung der binären Call-Option gamma, Vergleiche mit der herkömmlichen Call-Option gamma und schließlich der closed-end-Formel. Die Gamma ist die Maßnahme, die am häufigsten von Marktmachern oder strukturellen Händlern verwendet wird, wenn sie auf Portfolios von Optionen Bezug nimmt. Der Gamma gibt an, wie viel das Delta einer Option oder eines Portfolios von Optionen über eine Einpunktbewegung ändern wird. Market-Maker werden in der Regel versuchen, Bücher, die neutral sind, um Bewegungen in den zugrunde liegenden halten, wird aber oft ein langer oder ein kurzer Gamma-Spieler sein. Der lange oder kurze Gamma gibt die Positionen an, die Schwingungen im Delta ausgesetzt sind, und folglich die nachfolgende Belichtung mit dem Basiswert. Gamma bietet eine sehr schnelle, eindeutige Bewertung der Position in Bezug auf eine Änderung der zugrunde liegenden und gamma und ist anschließend ein sehr wichtiges Instrument für die binäre Portfolio Risikomanager. Binary Call Option Gamma und Finite Gamma Die Gamma einer binären Option ist definiert durch: das Delta des Binärrufs S Preis des Basiswertes S eine Änderung des Wertes der zugrunde liegenden Änderung des Wertes des Deltas Die Gamma ist daher die Verhältnis der Änderung der Option delta bei einer Kursveränderung des Basiswerts. Da ferner das Delta die erste Ableitung einer Änderung des binären Aufrufpreises in Bezug auf eine Änderung des Basiswerts ist, folgt daraus, dass das Gamma die zweite Ableitung einer Änderung des Anrufpreises in Bezug auf eine Änderung des Basiswerts ist. Das Gamma kann also auch wie folgt geschrieben werden: P der Preis des Binärrufs Abbildung 1 zeigt das 1-Tages-Deltaprofil eines Binäraufrufs mit Abbildung 2, in dem das gleiche Delta-Profil zwischen den zugrundeliegenden Preisen von 99,78 und 99,99 dargestellt ist. Abb.1 Binärer Aufruf Option Delta-Profil Abb.2 Steilheit des Gamma bei 99.90 plus Annäherung von Gamma-Akkorden Der blaue 18-Tick-Akkord in Abbildung 2 bewegt sich zwischen dem Punkt auf dem Delta-Profil 9 Zecken unter dem Preis von 99,90 bis 9 Zecken darüber, wo die Delta der binären Rufoption ist in der unteren Zeile der Tabelle 1 enthalten. Der Gradient dieses Akkords wird definiert durch: SInc Minimum Underlying Price Change zB Gradient (45.1746-1.0770) (99.99-99.81) x 0,01 2.4499 wie unten angegeben Zeile der zentralen Spalte von Tabelle 1. Die Gradienten des 12-Tick-Akkords und des 6-Tick-Akkords werden auf die gleiche Weise berechnet und sind ebenfalls in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Vom Gradienten des Akkords zum Gamma-Aufruf Als der (Wie von S 0,06 und S 0,03 reflektiert) der Gradient zum Gamma von 22,0569 bei 99,90 neigt. Das Gamma ist also das erste Differential der binären Aufrufoption delta gegenüber dem Basiswert und kann mathematisch als: S 0, dP dS angegeben werden, was bedeutet, dass sich der Gradient, wenn S auf Null fällt, der Tangente (Gamma) des Delta-Profils nähert Von 2 bei 99,90. Binärruf Option Gamma w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 3 zeigt 5-tägige Delta-Profile mit binärem Aufruf in Abbildung 4, die die zugehörigen Gammas über einen Bereich von impliziten Volatilitäten wie in der Legende bereitstellen. Der Delta-Gradient unter dem Streik ist immer positiv, während oberhalb des Streiks immer negativ ist: Dies führt direkt zur ersten Beobachtung, dass Binär-Call-Optionen gamma immer positiv sind, wenn out-of-the-money, immer negativ, wenn in-the-money . Wenn die implizite Volatilität auf so niedrig wie 1 sinkt, erzeugen sowohl das Delta als auch das Gamma Zahlen, die so absolut hoch sind, dass sie als Risikomanagementinstrument an Wertlosigkeit angrenzen. Dies ist nichts Neues, um at-the-money konventionellen Optionen Gamma, wenn die Zeit bis zum Verfall Null nähert. Da die Spitze des Deltas einen Nullgradienten diktiert, reist das Gamma immer durch Null, wenn es am Geld ist. Schließlich nimmt, wenn die implizite Flüchtigkeit zunimmt, das Delta-Profil flach ab, was wiederum bedeutet, daß die Absolutwerte des Gamma ebenfalls abnehmen. Abb.3 Binärrufoption Delta-Profile w. r.t. Implizite Volatilität Abb.4 Binäre Call Option Gamma Profile w. r.t. Implizite Volatilität Binär Call Option Gamma w. r.t. Time to Expiry Figuren 5 amp 6 liefern Delta - und assoziierte Gamma-Profile über einen Bereich von Zeitpunkten bis zum Verfall. Fast die gleichen Beobachtungen bezüglich der Beziehung zwischen dem Delta und dem Gamma, die über eine Reihe von impliziten Volatilitäten festgestellt wurden, gelten für eine Reihe von Zeit bis zum Verfall. Abb.5 Binäreingangsoptionen Delta w. r.t. Time to Expiry Abb.6 Binäre Anrufoptionen Gamma w. r.t. Time to Expiry Binär-Aufruf Option Gamma-Anwendung Tabelle 2 zeigt die Tabelle 2 des Binär-Aufrufs Option Delta mit dem hinzugefügten Gamma. Die Tabelle ist für 10 Tage bis zum Ablauf und 5 implizite Volatilität. Tabelle 2 - Binärer Call Option Fair Value mit zugehörigem Delta und Gamma Bei 99,87 ist das Delta 0,4764 wert und hat eine Gamma von 0,0882. Wenn das Underlying drei Ticks von 99,87 auf 99,90 ansteigt, ändert sich das Delta auf 0,4764 0,03 x 0,0882 0,47905 Wenn das Underlying 3 Ticks von 99,93 auf 99,90 fiel, würde sich das Delta auf 0,4805 (-0,03) x 0,0468 0,4791 ändern Delta in Tabelle 2 ist 0,4788, so daß es eine leichte Diskrepanz zwischen den oben berechneten Werten und dem wahren Wert in der Tabelle gibt. Dies liegt daran, dass die Gammas von 0,0882 und 0,0468 die Gammas für nur die beiden darunterliegenden Ebenen von 99,87 bzw. 99,93 sind, d. h. die Gammas ändern sich mit dem Underlying. Bei 99,90 beträgt der Gamma-Wert 0,0676, so daß der Wert von 0,0882 zu hoch ist, wenn die Änderung des Deltas bei einer Aufwärtsbewegung von 99,87 auf 99,90 bestimmt wird, während ähnlich der Gammawert von 0,0468 zu niedrig ist, wenn die Delta-Änderung ausgewertet wird, wenn die darunter liegenden Werte von 99,93 abfallen Bis 99,90. Der Durchschnitt der beiden Gammas bei 99,87 und 99,90 ist (0,0882 0,0676) 2 0,0779 und sollte diese Zahl bei der ersten Berechnung verwendet werden, dann würde der Binärruf bei 99,90 als: 0,4764 0,03 x 0,0779100 0,4778 ein Fehler von 0,0001 geschätzt werden. Die durchschnittliche Gamma zwischen 99,90 und 99,93 ist: (0,0676 0,0468) 2 0,0572 Die zweite Berechnung würde nun einen Preis bei 99,90 von: 0,4805 (-0,03) x 0,0572100 0,4788 einen Fehler von nur null erzeugen. Binäre Aufrufoption Gamma / Konventionelle Aufrufoption Gamma Die Fig. 7a-e veranschaulichen die zeitliche Differenz zwischen den binären Aufrufoptionsgammas und den herkömmlichen Aufrufoptionsgammas. Abb. 7a Binäre Aufrufoption Gamma v Konventionelle Aufrufoption Gamma-Ablauf 25-Tage Abb.7b Binäre Aufrufoption Gamma v Konventionelle Aufrufoption Gammaverzögerung 10-Tage Abb.7c Binäre Aufrufoption Gamma v Konventionelle Aufrufoption Gammaverfall 4-Tage Abb. 7d Binär Anruf Option Gamma V Konventionelle Call Option Gamma Verfall 1-Tage Fig.7e Binär Anruf Option Gamma v Konventionelle Call Option Gamma Verfall 0,1-Tage Hinweis: 1) Die Änderung der Skala, um den Gamma des Binärrufs unterzubringen Zeit abnimmt. 2) Konventionelle Gamma bleibt positiv, während die binäre Gamma ist sowohl positiv als auch negativ, abhängig davon, ob Out-of-oder in-the-money. Binary Options News - brachte Ihnen von NADEX Autor: John Kmiecik Markt Taker Mentoring Inc. Egal, welche Art Des Fahrzeugs Sie handeln, sind Händler immer auf der Suche nach einem Vorteil, um die Chancen auf ihre Seite setzen und binäre Optionen sind nicht anders. Obwohl binäre Optionen nicht aufgeführt Delta-und Gamma-Anführungszeichen, gibt es bestimmte Parameter, die helfen können, eine binäre Option Trader setzen die Chancen auf seiner Seite, ähnlich wie ein Aktienoption Trader verwendet die Option ldquogreeksrdquo, das gleiche zu tun. Letrsquos beginnen durch Abbau, welche Option Delta und Gamma sind, und wie Aktienoption Trader diese Schlüsselkomponenten verwenden. Option Greeks Die Option quotgreeksquot helfen, zu erklären, wie und warum Optionspreise sich bewegen. Option Delta und Option Gamma sind besonders wichtig, weil sie bestimmen können, wie Bewegungen im Underlying einen optionrsquos Preis beeinflussen können. Option delta misst, wie stark sich der theoretische Wert einer Option ändert, wenn der Basiswert um 1 nach oben oder unten verschoben wird. Wenn z. B. eine Call-Option bei 1,50 liegt und eine Option Delta von 0,60 und die zugrunde liegenden Züge um 1 erhöht wird, Call-Option sollte im Preis auf 2,10 (1,50 0,60) zu erhöhen. Die Option gamma ist die Änderungsrate einer Option delta relativ zu einer Änderung des Basiswerts. Mit anderen Worten, die Option gamma kann den Grad der Dreiecksbewegung bestimmen. Wenn zum Beispiel eine Anrufoption eine Option delta von 0,40 und eine Option gamma von 0,10 hat und die zugrunde liegenden Bewegungen um 1 höher sind, würde das neue Delta 0,50 (0,40 0,10) betragen. Traders Definition Es ist das quottraderss definitionquot von delta, das Vergleiche zu binären Optionen zeichnet. Viele Option Trader wird sagen, dass Delta ist die Wahrscheinlichkeit einer Option auslaufenden In-the-money. Jede Aktienoption mit einem Delta von 0,40 kann von Händlern interpretiert werden, um zu bedeuten, dass der Basiswert eine 40-prozentige Chance hat, am Geld zu laufen. Eines der binären optionrsquos größte Attribute ist seine Einfachheit. Binäre Optionspreise können als die Wahrscheinlichkeit angesehen werden, dass die Option nach dem Auslaufen der Option in (ITM) oder Out-of-the-money (OTM) abläuft, je nachdem, ob die Option gekauft oder verkauft wird. Ein Beispiel für eine binäre Option Zum Zeitpunkt dieses Schreibens handelte der CME E-Mini SampP 500 Index Futures, der zugrundeliegende Markt, auf dem die Nadex US 500-Binärdaten basieren, um 2099.00. Eine binäre Option mit einem Ausübungspreis von 2093,50 (dh die Option läuft ITM aus, wenn der Nadex Underlying-Auslaufwert sogar 0,001 über dem Ausübungspreis liegt), der am nächsten Tag ausläuft, hätte für 64 gekauft werden können. Der Preis von 64 ist im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit der Binärzahl Wird im Geld auslaufen. Riskreward ist klar definiert mit binären Optionen, die zu einer Auszahlung von 100 für jeden Vertrag führen. Im Wesentlichen stellt der Käufer 64 einen Kontrakt ein und gewinnt 36 (100 ndash 64), wenn der zugrunde liegende Markt über dem Basispreis bei Verfall schliesst. Basierend auf dem Kaufpreis, der Händler, der die binäre gekauft hatte eine 64 Chance, die Option würde in dem Geld auslaufen, und so wurde mit einer geringeren Auszahlung aufgrund von Prozentsatz zu seinen Gunsten, wenn der Handel initiiert wurde belohnt. Im Wesentlichen war der 64 Kaufpreis nahe zu sein wie eine Option, die ein 0,64 Delta hatte. Anstelle von ITM-Optionen betrachten Sie, dass die binäre Option auslaufenden Out-of-the-money (OTM) abläuft. Mit dem gleichen Beispiel, wo der zugrunde liegende Markt ist rund 2099,00 Handel handeln, aber hier sind wir mit einem höheren Streik von 2217.50, wo der binäre Preis mit 9 abläuft am nächsten Tag. Durch den Verkauf dieser binären Streik-Ebene, der Trader glaubt, dass der zugrunde liegende Markt nicht mehr als 2117,50 bei Verfall zu schließen. Offensichtlich hat der Händler den ersten Handel Rand, sondern stellt 91contract (100 ndash 9) für den binären Handel. Bei Ablauf dieser binären OTM bleibt die Binärdatei wertlos (unter 2117,50), wobei der Vertrag mit 0 abgerechnet wird. Der Binärverkäufer erhält zu diesem Zeitpunkt die 100 Settlement-Auslauf-Auszahlung pro Vertrag. In diesem Fall könnte das Delta für diesen Basispreis 0,09 betragen, weil die Option verkauft wurde. Mit anderen Worten, auf der Grundlage des Preises, hatte die Option nur eine 9 Chance auf Auslauf der ITM, was auch Sinn macht, aus einer risikorelevanten Perspektive. Der Händler hatte ein maximales Risiko von 91 einen Vertrag und nur eine 9 max Belohnung. Warum würde jeder Trader betrachten dieses Szenario Nun ist die Antwort einfach, ist die Kehrseite zu einer 9 günstigen Wahrscheinlichkeit eine 91 ungünstige Wahrscheinlichkeit so in diesem Fall der binäre Verkäufer hat die Chancen. Optionspreise Immer ändern Wenn Sie jemals Binär - oder Aktienoptionen gehandelt haben, wissen Sie, dass sich die Preise ständig ändern. Einer der Gründe, die Optionspreise ändern, ist die Option gamma für Aktienoptionen und die wahrgenommene Gamma in binären Optionen. Für beide Binär-und Aktienoptionen, erodiert die Zeit die Wahrscheinlichkeit für OTM Optionen abläuft ITM und die Zeit erhöht die Wahrscheinlichkeit von ITM Optionen abläuft ITM. Option gamma erhöht sich, je näher die Option zum Ablauf kommt. Dies macht Sinn, weil eine Equity-Option kann ein Delta von 1 (ITM) oder 0 (OTM) bei Verfall nichts dazwischen. Je näher die Option abläuft, desto mehr kann sich das Delta ändern, da das Delta entweder 0 oder 1 ist. Dies ist der Grund, warum das Gamma größer wird und das Delta stärker beeinflussen kann, wenn die Option in den Ablauf geht. Wahrgenommene Option und Gamma Obwohl es keine Gamma an binäre Optionen angehängt, ändern sich die Preise, wie sie im Laufe der Zeit mit Aktienoptionen. Der beste Weg, um dieses Prinzip mit binären Optionen zu verstehen ist, die zugrunde liegende, dass Handwerk seitwärts, wie es nähert sich näher an Exspiration vorstellen. Zurück zu unserem Beispiel oben, bei dem die ITM-Binäroption mit einem Basispreis von 2093,50 erworben wurde, der am nächsten Tag ausläuft, gehen wir davon aus, dass der zugrundeliegende Markt seitwärts läuft und immer näher an den binären Auslauf kommt. Die binäre ist bereits ITM, so dass der binäre Preis weiter steigen wird, wegen der zunehmenden Delta oder Wahrscheinlichkeit der binären Ablauf in das Geld. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich, weil es jetzt weniger Zeit gibt. Zum Beispiel waren die ursprünglichen Kosten des 2093,50 Streiks 64 mit Verfall am nächsten Tag. Wenn der zugrunde liegende Markt relativ ruhig bleibt und bis zum Ablauf nur noch zwei Stunden verbleiben, könnte der binäre Preis bis zu 90 ansteigen. Der Kaufpreis und im Wesentlichen das Delta der Option werden weiter wachsen, was bedeutet, dass die Auszahlung aufgrund der Zeit weiter schrumpfen wird . Der Preis erhöht sich auf die binäre Option genau wie das Delta würde näher an expiration zunehmen. Je näher der Verfall, desto mehr Gamma spielt eine Rolle bei Equity-Optionen ändern Delta. Binäre Optionen funktionieren grundsätzlich in gleicher Weise, wenngleich sich die Veränderungen nur im Preis widerspiegeln und nicht auch bei einer Aktienoptionskette. Letzte Gedanken Die Schönheit der binären Optionen ist, dass es so viele verschiedene Ausatmungen, von fünf Minuten bis zu einer Woche. Halten Delta und Gamma im Auge, je kürzer der Zeitraum, desto größer können die Änderungen an den binären Optionen. Für eine binäre Option, die nahe am Verfall ist, kann eine schnelle und unerwartete Bewegung ein profitables Geschäft in einen Verlierer verwandeln, und natürlich kann es auch gut in einem Blitz funktionieren. Wenn Sie eine Vorspannung und erwarten eine Verschiebung vor Ablauf, dann die stille ldquogreeksrdquo möglicherweise geben dem binären Händler ein wünschenswertes Risiko-Verhältnis. Betrachten Sie das wahrgenommene oder stille Delta und Gamma der binären Optionen das nächste Mal, wenn Sie handeln und wollen die Chancen auf Ihrer Seite setzen. Kann es der Unterschied in maximalen Gewinn und maximalen Verlust früher sein, als Sie denken, Futures, Optionen und Swaps Handel mit Risiken und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Marktdaten sind Eigentum der Börse. Die Marktdaten verzögern sich mindestens 10 Minuten. 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Obwohl binäre Optionen nicht aufgeführt Delta-und Gamma-Anführungszeichen, gibt es bestimmte Parameter, die helfen können, eine binäre Option Trader setzen die Chancen auf seiner Seite. Lesen Sie hier weiter.
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